Сравнение CLOA с RAAA
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, CLOA returned 5.09% vs 5.39% for RAAA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLOA charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.90%.
CLOA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.50% | 2.66% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.90% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CLOA and RAAA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. RAAA — Ранг доходности на риск
CLOA
RAAA
Сравнение CLOA c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | 2.12 | +1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.93 | 7.65 | +21.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.41 | 42.67 | +108.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и RAAA
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -0.71% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.71% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и RAAA
iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.15% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.96% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 1.33% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.32% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.32% | -0.02% |
Сравнение комиссий CLOA и RAAA
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и RAAA
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности RAAA в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.90% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and RAAA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOA has higher volatility (0.16%) compared to RAAA (0.15%). In terms of maximum drawdown, CLOA dropped -1.34% vs RAAA's -0.71%.
On 1-year performance, RAAA leads with 5.39% vs 5.09% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAA has performed better with a 5.39% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
RAAA has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 4.90% for CLOA.
They also come from different issuers: BlackRock and Reckoner. Their fees differ too: 0.20% for CLOA and 0.30% for RAAA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.56 vs 4.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор