Сравнение CLOA.DE с IWMO.MI
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 31.43% for IWMO.MI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 0.81% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and IWMO.MI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
IWMO.MI
Сравнение CLOA.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | 3.50 | +7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 13.36 | +21.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.87 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.80 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -31.03% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -9.04% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.90% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -5.88% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.37% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и IWMO.MI
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.79% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 14.18% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 16.87% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 17.29% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 17.60% | -16.18% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и IWMO.MI
И CLOA.DE, и IWMO.MI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и IWMO.MI
Ни CLOA.DE, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and IWMO.MI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA.DE and IWMO.MI have the same expense ratio: 0.25% per year.
CLOA.DE is categorized as CLO, while IWMO.MI is Momentum. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор