PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLOA.DE с IWMO.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и IWMO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%.


CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMO.MI

1 день
-0.90%
1 месяц
6.80%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.59%
1 год
31.43%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.68%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IWMO.MI


Correlation

The correlation between CLOA.DE and IWMO.MI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CLOA.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLOA.DEIWMO.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.09

3.50

+7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.06

13.36

+21.70

CLOA.DE vs. IWMO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IWMO.MI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и IWMO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLOA.DEIWMO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.87

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.80

+1.51

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и IWMO.MI

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IWMO.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLOA.DEIWMO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-31.03%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-9.04%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.90%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.88%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.37%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и IWMO.MI

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLOA.DEIWMO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

5.79%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

14.18%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

16.87%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.42%

17.29%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

17.60%

-16.18%

Сравнение комиссий CLOA.DE и IWMO.MI

И CLOA.DE, и IWMO.MI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и IWMO.MI

Ни CLOA.DE, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CLOA.DE and IWMO.MI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE and IWMO.MI have the same expense ratio: 0.25% per year.

CLOA.DE is categorized as CLO, while IWMO.MI is Momentum. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и IWMO.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор