PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

CLOA.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.88%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.88%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.78%
3 года*
16.40%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий CLOA.DE и 5ESG.DE

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

CLOA.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.69

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.02

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

1.36

+5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.81

5.37

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.69

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.08

+0.91

Корреляция

Корреляция между CLOA.DE и 5ESG.DE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и 5ESG.DE

Ни CLOA.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOA.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-23.40%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-13.70%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.93%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-3.98%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

2.21%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и 5ESG.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.39%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOA.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.74%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

8.35%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

16.96%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

15.24%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

16.96%

-15.53%