Сравнение CLMVX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CLMVX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLMVX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 0.74% | 11.95% | 5.30% | 7.57% | -17.82% | 5.44% | 9.25% | 6.44% | 7.90% | 5.41% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CLMVX на уровне 0.74% и GMODX на уровне 0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLMVX имеют среднегодовую доходность 4.50%, а акции GMODX немного отстают с 4.36%.
CLMVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 4.50%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLMVX и GMODX
CLMVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
CLMVX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
CLMVX
GMODX
Сравнение CLMVX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMVX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.01 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 4.91 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.69 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.16 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 23.65 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMVX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.01 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CLMVX и GMODX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMVX и GMODX
Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 5.46% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок CLMVX и GMODX
Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLMVX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -8.79% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.98% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -5.79% | -16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.15% | -8.79% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.73% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.71% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.21% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMVX и GMODX
Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLMVX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.58% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.11% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.68% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 3.83% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.04% | +2.48% |