PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIQ.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIQ.DE с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLIQ.DE (Cliq Digital AG) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CLIQ.DE returned 5.05%/yr vs 11.80%/yr for GLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLIQ.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Cliq Digital AG (CLIQ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLIQ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLIQ.DE показывает доходность 166.42%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции CLIQ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.80% соответственно.

CLIQ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.27%
С начала года
166.42%
6 месяцев
146.62%
1 год
-36.76%
3 года*
-45.91%
5 лет*
-30.42%
10 лет*
5.05%

GLD

1 день
0.14%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.80%
1 год
22.03%
3 года*
25.93%
5 лет*
18.15%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIQ.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIQ.DE
Cliq Digital AG		166.42%-69.87%-76.60%-16.11%6.40%50.70%487.23%69.59%-78.97%58.79%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.96%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%

Correlation

The correlation between CLIQ.DE and GLD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.00

The correlation between CLIQ.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliq Digital AG

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CLIQ.DE:
CLIQ.DE с ASRTCLIQ.DE с CMCX.LCLIQ.DE с ACX.DECLIQ.DE с FXPO.LCLIQ.DE с BRK-BCLIQ.DE с FFCLIQ.DE с AOS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CLIQ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIQ.DE
Ранг доходности на риск CLIQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIQ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliq Digital AG (CLIQ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLIQ.DEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.93

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.31

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.07

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

3.09

-3.80

CLIQ.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIQ.DE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIQ.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLIQ.DE и GLD

Максимальная просадка CLIQ.DE за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIQ.DE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIQ.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.17%

-37.47%

-58.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.96%

-22.53%

-54.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.66%

-22.53%

-72.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.58%

-22.53%

-73.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.17%

-22.53%

-73.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.49%

-20.28%

-69.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.93%

-12.20%

-43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.05%

7.79%

+46.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIQ.DE и GLD

Текущая волатильность для Cliq Digital AG (CLIQ.DE) составляет 4.97%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что CLIQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIQ.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.93%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.04%

22.61%

+59.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.50%

25.86%

+82.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.56%

16.91%

+58.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.45%

15.02%

+54.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIQ.DE и GLD

Дивидендная доходность CLIQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIQ.DE
Cliq Digital AG		1.10%5.84%0.86%9.00%4.37%1.86%1.69%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIQ.DE and GLD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIQ.DE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор