Сравнение CLIP с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
CLIP и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и DAX
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLIP vs. DAX — Ранг доходности на риск
CLIP
DAX
Сравнение CLIP c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 0.51 | +13.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 0.85 | +40.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.11 | +10.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 0.75 | +73.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 2.61 | +597.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 0.51 | +13.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 0.33 | +10.27 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и DAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и DAX
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и DAX
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -45.58% | +45.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -14.82% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.00% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.58% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.23% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и DAX
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 8.46% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 12.77% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 20.20% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 20.20% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 21.21% | -20.76% |