PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIP и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIP и DAX


2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.88%4.23%5.26%2.82%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.


CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий CLIP и DAX

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CLIP vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.66

0.51

+13.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.88

0.85

+40.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.15

1.11

+10.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

73.93

0.75

+73.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

600.01

2.61

+597.40

CLIP vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.66, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66

0.51

+13.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

0.33

+10.27

Корреляция

Корреляция между CLIP и DAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и DAX

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.00%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и DAX

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-45.58%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-14.82%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.00%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.58%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.23%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и DAX

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

8.46%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

12.77%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

20.20%

-19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

20.20%

-19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

21.21%

-20.76%