Сравнение CLILF с MTSFY
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 14.29%/yr for MTSFY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -13.43%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTSFY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLILF и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -13.43% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -13.85% |
Correlation
The correlation between CLILF and MTSFY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CLILF:
$7.72B
MTSFY:
$26.76B
CLILF:
SGD 0.05
MTSFY:
¥306.23
CLILF:
52.17
MTSFY:
15.42
CLILF:
3.93
MTSFY:
1.58
CLILF:
0.79
MTSFY:
1.30
CLILF:
SGD 2.91B
MTSFY:
¥2.74T
CLILF:
SGD 2.22B
MTSFY:
¥604.28B
CLILF:
SGD 153.89M
MTSFY:
¥547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
CLILF
MTSFY
Сравнение CLILF c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.33 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и MTSFY
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -52.08% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -34.56% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -34.56% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -29.51% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -19.95% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 13.53% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и MTSFY
Текущая волатильность для CapitaLand Investment Limited (CLILF) составляет 10.69%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что CLILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 14.87% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 24.86% | +29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 31.50% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 29.70% | +50.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 33.72% | +46.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и MTSFY
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLILF и MTSFY
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLILF and MTSFY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.87%) compared to CLILF (10.69%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs MTSFY's -52.08%.
CLILF currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор