Сравнение CLI.L с BTC-USD
CLI.L (CLS Holdings plc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CLI.L returned -7.02%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLI.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLI.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLI.L показывает доходность -17.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции CLI.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -7.02% против 61.31% соответственно.
CLI.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -17.19%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- -7.02%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.64%
- С начала года
- -26.78%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 61.31%
Сравнение доходности по годам CLI.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLI.L CLS Holdings plc | -17.46% | -16.83% | -17.02% | -31.67% | -24.27% | 0.43% | -22.73% | 47.13% | -12.28% | 67.19% |
BTC-USD Bitcoin | -29.27% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between CLI.L and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLI.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CLI.L
BTC-USD
Сравнение CLI.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLS Holdings plc (CLI.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLI.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.73 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.29 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLI.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.24 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.91 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.15 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CLI.L и BTC-USD
Максимальная просадка CLI.L за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLI.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLI.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -84.19% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -49.84% | +17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.04% | -49.84% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.85% | -73.24% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.41% | -82.15% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.93% | -48.61% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -40.27% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 33.73% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLI.L и BTC-USD
CLS Holdings plc (CLI.L) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 10.39% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLI.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 10.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 33.53% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 34.70% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 44.81% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 56.03% | -22.40% |
Часто задаваемые вопросы
CLI.L and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLI.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор