Сравнение CLG.TO с XUS.TO
CLG.TO (iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - CLG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLG.TO returned 1.54%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CLG.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLG.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLG.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции CLG.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 16.09% соответственно.
CLG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 1.54%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам CLG.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.12% | 3.35% | 4.30% | 4.82% | -6.21% | -2.23% | 6.66% | 3.40% | 1.69% | -0.02% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between CLG.TO and XUS.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.03 |
Over the past year, CLG.TO and XUS.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLG.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
CLG.TO
XUS.TO
Сравнение CLG.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLG.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.53 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 13.40 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLG.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.63 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.08 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CLG.TO и XUS.TO
Максимальная просадка CLG.TO за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLG.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLG.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -27.23% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -8.63% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.38% | -18.96% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.96% | -21.85% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.74% | -27.23% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.46% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.27% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLG.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG.TO) составляет 1.13%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что CLG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLG.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 3.15% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 8.67% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 11.57% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 14.92% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 16.48% | -12.14% |
Сравнение комиссий CLG.TO и XUS.TO
CLG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLG.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность CLG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLG.TO iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.54% | 2.54% | 2.53% | 2.51% | 2.55% | 2.61% | 2.59% | 2.88% | 3.02% | 3.17% | 3.25% | 3.34% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
CLG.TO and XUS.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for CLG.TO.
CLG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XUS.TO is S&P 500. CLG.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.17% for CLG.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLG.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор