PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLFFX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLFFX с TCVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLFFX (Clifford Capital Partners Fund) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CLFFX returned 10.81%/yr vs 9.36%/yr for TCVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLFFX charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.

Доходность

Сравнение доходности CLFFX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLFFX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции CLFFX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.36% соответственно.

CLFFX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.34%
1 год
25.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.81%

TCVIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.38%
1 год
26.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLFFX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		9.12%18.10%9.08%4.68%-4.08%19.72%10.51%23.74%-9.25%10.63%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		14.71%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Correlation

The correlation between CLFFX and TCVIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between CLFFX and TCVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clifford Capital Partners Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CLFFX:
CLFFX с PHYQXCLFFX с AMDVXCLFFX с FIUSXCLFFX с ACLAXCLFFX с ARFFXCLFFX с CISMXCLFFX с FIMVX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с MYISXTCVIX с FMPOXTCVIX с ACLAX

Доходность на риск

CLFFX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLFFX
Ранг доходности на риск CLFFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLFFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLFFX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLFFXTCVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.93

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.81

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.07

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

11.75

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLFFX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLFFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCVIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLFFX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLFFXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CLFFX и TCVIX

Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и TCVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLFFXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-41.89%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.52%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-18.98%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-19.37%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-41.89%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.08%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.39%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.22%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CLFFX и TCVIX

Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеют волатильность 3.87% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLFFXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.72%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.25%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.59%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.20%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.16%

+0.30%

Сравнение комиссий CLFFX и TCVIX

CLFFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLFFX и TCVIX

Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TCVIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		1.18%1.29%1.21%4.93%1.99%4.30%2.08%1.59%5.70%5.09%0.41%0.00%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.70%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

CLFFX and TCVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLFFX has higher volatility (3.87%) compared to TCVIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, CLFFX dropped -40.20% vs TCVIX's -41.89%.

TCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLFFX и TCVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор