PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLFFX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLFFX с FCMVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLFFX (Clifford Capital Partners Fund) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CLFFX returned 8.17%/yr vs 26.62%/yr for FCMVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CLFFX charges 1.15%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.

Доходность

Сравнение доходности CLFFX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLFFX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у FCMVX с доходностью 25.05%.

CLFFX

1 день
0.58%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
8.51%
С начала года
14.51%
1 год
25.52%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.07%

FCMVX

1 день
0.13%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
16.72%
С начала года
25.05%
1 год
38.49%
3 года*
42.59%
5 лет*
26.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLFFX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		14.51%18.10%9.08%4.68%-4.08%19.72%10.51%23.74%-9.25%10.95%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		25.05%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Correlation

The correlation between CLFFX and FCMVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.83

The correlation between CLFFX and FCMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clifford Capital Partners Fund

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с CLFFX:
CLFFX с PHYQXCLFFX с FIUSXCLFFX с AMDVXCLFFX с ACLAXCLFFX с ARFFXCLFFX с CISMXCLFFX с HWMIX
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX

Доходность на риск

CLFFX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLFFX
Ранг доходности на риск CLFFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLFFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLFFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLFFX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLFFXFCMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.36

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.39

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.83

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

14.78

-4.56

CLFFX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLFFX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLFFX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLFFX и FCMVX

Максимальная просадка CLFFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFFX и FCMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLFFXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-44.63%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.21%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-38.56%

+22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-38.56%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.19%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.24%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.64%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLFFX и FCMVX

Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеют волатильность 4.14% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLFFXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.98%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.37%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.64%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

60.60%

-43.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

47.52%

-28.12%

Сравнение комиссий CLFFX и FCMVX

CLFFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLFFX и FCMVX

Дивидендная доходность CLFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FCMVX в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		1.13%1.29%1.21%4.93%1.99%4.30%2.08%1.59%5.70%5.09%0.41%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.95%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLFFX and FCMVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLFFX has higher volatility (4.14%) compared to FCMVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, CLFFX dropped -40.20% vs FCMVX's -44.63%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLFFX и FCMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор