Сравнение CLF с VYX
CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) and VYX (NCR Voyix Corporation) are both stocks. CLF operates in Steel (Basic Materials), while VYX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CLF returned 9.02%/yr vs -8.49%/yr for VYX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLF и VYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF показывает доходность -15.96%, что значительно выше, чем у VYX с доходностью -31.37%. За последние 10 лет акции CLF превзошли акции VYX по среднегодовой доходности: 9.02% против -8.49% соответственно.
CLF
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- -11.00%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- 9.02%
VYX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -31.37%
- 6 месяцев
- -33.08%
- 1 год
- -39.45%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -24.32%
- 10 лет*
- -8.49%
Сравнение доходности по годам CLF и VYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -15.96% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
VYX NCR Voyix Corporation | -31.37% | -26.30% | -18.15% | 17.74% | -41.77% | 7.00% | 6.85% | 52.34% | -32.10% | -16.20% |
Correlation
The correlation between CLF and VYX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CLF:
$6.30B
VYX:
$973.00M
CLF:
-$2.37
VYX:
$0.50
CLF:
0.30
VYX:
0.37
CLF:
1.08
VYX:
1.35
CLF:
$18.90B
VYX:
$2.68B
CLF:
-$528.00M
VYX:
$631.00M
CLF:
$134.00M
VYX:
$217.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF vs. VYX — Ранг доходности на риск
CLF
VYX
Сравнение CLF c VYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) и NCR Voyix Corporation (VYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLF | VYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.68 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.12 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLF и VYX
Максимальная просадка CLF за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки VYX в -79.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF и VYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF | VYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -79.79% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.67% | -57.96% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | -67.41% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.37% | -78.94% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.37% | -79.79% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.62% | -76.99% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.65% | -35.53% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 35.12% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF и VYX
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с NCR Voyix Corporation (VYX) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что CLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF | VYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 16.58% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.62% | 40.88% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.61% | 48.76% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.18% | 47.35% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.14% | 48.13% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF и VYX
Ни CLF, ни VYX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
VYX NCR Voyix Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLF и VYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cleveland-Cliffs Inc. и NCR Voyix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLF и VYX
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
VYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
VYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.00M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
VYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLF and VYX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (22.86%) compared to VYX (16.58%). In terms of maximum drawdown, CLF dropped -98.78% vs VYX's -79.79%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLF и VYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор