Сравнение CLF.TO с XQQ.TO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.81%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.81% против 19.59% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and XQQ.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | -0.05 |
The correlation between CLF.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
XQQ.TO
Сравнение CLF.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.94 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.98 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.37 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -38.55% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.76% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -22.72% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -38.55% | +31.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -38.55% | +31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.80% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -5.92% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.41% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.72%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 4.51% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 12.01% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 15.82% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 22.51% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 22.34% | -18.97% |
Сравнение комиссий CLF.TO и XQQ.TO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор