Сравнение CLF.TO с XEB.TO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and XEB.TO (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEB.TO is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.81%/yr vs 1.44%/yr for XEB.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.53%/yr for XEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и XEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у XEB.TO с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции CLF.TO превзошли акции XEB.TO по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.44% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
XEB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и XEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.81% | 11.14% | 3.46% | 8.58% | -19.80% | -3.14% | 2.97% | 13.37% | -7.43% | 8.80% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and XEB.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г. | 0.22 |
Over the past year, CLF.TO and XEB.TO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. XEB.TO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
XEB.TO
Сравнение CLF.TO c XEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | XEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.91 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | XEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и XEB.TO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки XEB.TO в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и XEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | XEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -29.53% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.94% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -8.26% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -29.47% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -29.53% | +22.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.23% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.46% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.27% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и XEB.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.72%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB.TO) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | XEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.47% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 4.89% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 6.17% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 9.52% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 10.21% | -6.84% |
Сравнение комиссий CLF.TO и XEB.TO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEB.TO в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и XEB.TO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XEB.TO в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
XEB.TO iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.97% | 4.98% | 4.68% | 4.00% | 4.26% | 3.23% | 3.45% | 3.65% | 4.95% | 3.81% | 4.31% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and XEB.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.53% for XEB.TO.
CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEB.TO is Emerging Markets Bonds. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEB.TO tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged in CAD Index. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.53% for XEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и XEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор