PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с SPAXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. CLF.TO is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, CLF.TO returned 1.74%/yr vs 4.38%/yr for SPAXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как SPAXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPAXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 3.23%.

CLF.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.80%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.60%

SPAXX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.10%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.93%
1 год
5.79%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.00%3.36%4.82%4.58%-3.98%-0.62%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.23%-0.78%10.14%-1.98%6.34%5.76%

Correlation

The correlation between CLF.TO and SPAXX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

CLF.TO vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLF.TOSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.31

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.85

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.67

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

4.43

+1.43

CLF.TO vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAXX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и SPAXX

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что больше максимальной просадки SPAXX в -6.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-6.55%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.55%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-6.55%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-6.55%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.47%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.22%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.32%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и SPAXX

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) имеют волатильность 0.67% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

3.38%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

4.56%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

6.38%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

6.37%

-3.01%

Сравнение комиссий CLF.TO и SPAXX

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и SPAXX

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.25%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and SPAXX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор