PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CJP.NEO с XFN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 16.37%/yr vs 15.21%/yr for XFN.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.61%/yr for XFN.TO.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции XFN.TO по среднегодовой доходности: 16.37% против 15.21% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.51%
1 месяц
0.99%
С начала года
17.05%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.90%
3 года*
27.93%
5 лет*
22.66%
10 лет*
16.37%

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.07%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
48.08%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		17.05%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%

Correlation

The correlation between CJP.NEO and XFN.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.44

The correlation between CJP.NEO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с FLJPCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с AGF-B.TO
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

CJP.NEO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CJP.NEOXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.95

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
5.49

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

6.20

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

25.03

-7.83

CJP.NEO vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа XFN.TO равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и XFN.TO

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CJP.NEOXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-55.53%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.80%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-12.37%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-21.90%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-39.93%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-6.95%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и XFN.TO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CJP.NEOXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.08%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.20%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

12.24%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

13.50%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

16.54%

+3.05%

Сравнение комиссий CJP.NEO и XFN.TO

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XFN.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и XFN.TO

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XFN.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.26%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CJP.NEO and XFN.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.

CJP.NEO is categorized as Japan Equities, while XFN.TO is Financials Equities. CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.61% for XFN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор