Сравнение CIWP.DE с AAVE-USD
CIWP.DE (CoinShares Physical Uniswap EUR ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while AAVE-USD (Aave) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CIWP.DE returned -21.43%/yr vs -1.88%/yr for AAVE-USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIWP.DE и AAVE-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIWP.DE торгуется в EUR, в то время как AAVE-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAVE-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIWP.DE показывает доходность -54.69%, а AAVE-USD немного ниже – -56.03%.
CIWP.DE
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -54.69%
- 6 месяцев
- -52.29%
- 1 год
- -59.04%
- 3 года*
- -21.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -32.04%
- С начала года
- -56.03%
- 6 месяцев
- -65.39%
- 1 год
- -74.18%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIWP.DE и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIWP.DE CoinShares Physical Uniswap EUR ETP | -54.69% | -60.70% | 82.28% | 43.15% | -29.71% |
AAVE-USD Aave | -56.03% | -58.31% | 192.40% | 107.80% | -67.35% |
Correlation
The correlation between CIWP.DE and AAVE-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIWP.DE vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
CIWP.DE
AAVE-USD
Сравнение CIWP.DE c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIWP.DE | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.91 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.49 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIWP.DE | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.87 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.03 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CIWP.DE и AAVE-USD
Максимальная просадка CIWP.DE за все время составила -86.95%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -91.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIWP.DE и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIWP.DE | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.95% | -91.09% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.55% | -81.68% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.95% | -85.17% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.95% | -89.39% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -66.31% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.24% | 53.01% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIWP.DE и AAVE-USD
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 18.84%. Это указывает на то, что CIWP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIWP.DE | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.07% | 18.84% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.47% | 59.32% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.32% | 70.92% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.63% | 82.18% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.63% | 3,543.17% | -3,448.54% |
Часто задаваемые вопросы
CIWP.DE and AAVE-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIWP.DE и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор