Сравнение CIVIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CIVIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.12% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и EPDIX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
CIVIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
CIVIX
EPDIX
Сравнение CIVIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.01 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.56 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.43 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 17.97 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.01 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и EPDIX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и EPDIX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -38.23% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.92% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -20.98% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -32.84% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -7.22% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -10.88% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.69% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и EPDIX
Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.10% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.60% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 16.22% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 14.05% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.88% | +4.39% |