Сравнение CIVIX с AEPFX
CIVIX (Causeway International Value Instl) and AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIVIX is passively managed, while AEPFX is actively managed. Over the past 10 years, CIVIX returned 9.83%/yr vs 8.45%/yr for AEPFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIVIX charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for AEPFX.
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и AEPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у AEPFX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции CIVIX превзошли акции AEPFX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.45% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 9.83%
AEPFX
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам CIVIX и AEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 3.79% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 7.19% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
Correlation
The correlation between CIVIX and AEPFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.87 |
The correlation between CIVIX and AEPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVIX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск
CIVIX
AEPFX
Сравнение CIVIX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | AEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.80 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.77 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и AEPFX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и AEPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVIX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -48.79% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -12.54% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -15.64% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -37.37% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -37.37% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.53% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -11.01% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.33% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и AEPFX
Текущая волатильность для Causeway International Value Instl (CIVIX) составляет 5.04%, в то время как у American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVIX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.19% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 13.63% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 15.95% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.76% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.98% | +2.46% |
Сравнение комиссий CIVIX и AEPFX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AEPFX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и AEPFX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности AEPFX в 12.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 12.99% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 9.37% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CIVIX and AEPFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEPFX has higher volatility (6.19%) compared to CIVIX (5.04%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs AEPFX's -48.79%.
AEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIVIX и AEPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор