Сравнение CISMX с FLCGX
CISMX (Clarkston Partners Fund) and FLCGX (Meeder Quantex Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CISMX returned 5.86%/yr vs 10.62%/yr for FLCGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 1.62%/yr for FLCGX.
Доходность
Сравнение доходности CISMX и FLCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FLCGX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 5.86% против 10.62% соответственно.
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
FLCGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам CISMX и FLCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
FLCGX Meeder Quantex Fund | 8.59% | 19.10% | 36.38% | 14.81% | -13.77% | 27.27% | -5.36% | 18.48% | -12.35% | 13.42% |
Correlation
The correlation between CISMX and FLCGX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CISMX and FLCGX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CISMX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск
CISMX
FLCGX
Сравнение CISMX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | FLCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.75 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.85 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.00 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и FLCGX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и FLCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CISMX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -66.94% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.86% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -17.47% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -32.83% | +11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -50.45% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -0.70% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -12.88% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.05% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и FLCGX
Clarkston Partners Fund (CISMX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Meeder Quantex Fund (FLCGX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CISMX | FLCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.27% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.33% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 12.22% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.38% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 23.47% | -5.18% |
Сравнение комиссий CISMX и FLCGX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и FLCGX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FLCGX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FLCGX Meeder Quantex Fund | 7.77% | 8.48% | 39.58% | 1.17% | 2.73% | 16.70% | 0.53% | 0.67% | 0.00% | 2.92% | 2.00% | 17.06% |
Часто задаваемые вопросы
CISMX and FLCGX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to FLCGX (3.27%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs FLCGX's -66.94%.
FLCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CISMX и FLCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор