PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%7.95%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CIGEXCIHEX с CTRIX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с SDRIX

Сравнение комиссий CIHEX и BUIGX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BUIGX в 0.95%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.31

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.25

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между CIHEX и BUIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и BUIGX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и BUIGX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-22.01%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-8.91%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-15.22%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.22%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.36%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.65%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и BUIGX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.66%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

8.09%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

13.97%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

11.53%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

11.77%

-2.39%