PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с QUASX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - CIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 15.19%/yr for QUASX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIGYX charges 0.87%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 24.36%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 4.59% против 15.19% соответственно.

CIGYX

1 день
1.44%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.66%
1 год
-4.65%
3 года*
0.85%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
4.59%

QUASX

1 день
1.16%
1 месяц
4.16%
С начала года
24.36%
6 месяцев
23.14%
1 год
32.80%
3 года*
16.15%
5 лет*
2.42%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		24.36%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Correlation

The correlation between CIGYX and QUASX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between CIGYX and QUASX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с FAOCXCIGYX с TBGVXCIGYX с ACGYXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с AGDAX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX

Доходность на риск

CIGYX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIGYXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.33

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.89

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.19

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

8.00

-8.59

CIGYX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QUASX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и QUASX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и QUASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-60.97%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-15.02%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-31.68%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-47.37%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-47.37%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-1.05%

-27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-15.72%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

4.10%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и QUASX

Текущая волатильность для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) составляет 7.73%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.40%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

19.35%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

24.65%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

26.54%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

25.55%

-7.37%

Сравнение комиссий CIGYX и QUASX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и QUASX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%0.00%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and QUASX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (8.40%) compared to CIGYX (7.73%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs QUASX's -60.97%.

QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор