Сравнение CIGYX с FINVX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 11.01%/yr for FINVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 4.59% против 11.01% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 4.59%
FINVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам CIGYX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 6.99% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between CIGYX and FINVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between CIGYX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
CIGYX
FINVX
Сравнение CIGYX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGYX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.10 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.70 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и FINVX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -42.48% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -10.38% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -14.60% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -27.13% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -42.48% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -1.59% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -9.01% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.83% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и FINVX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 4.37% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 12.44% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.14% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 16.74% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.74% | +0.44% |
Сравнение комиссий CIGYX и FINVX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и FINVX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FINVX в 10.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.47% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and FINVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGYX has higher volatility (7.73%) compared to FINVX (4.37%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор