PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с DCINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.08%/yr vs 12.67%/yr for DCINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.67% соответственно.

CIGYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-3.10%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.08%

DCINX

1 день
0.08%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.59%
6 месяцев
28.53%
1 год
51.95%
3 года*
28.70%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.59%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between CIGYX and DCINX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.82

The correlation between CIGYX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с TBGVXCIGYX с FAOCXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с ACGYXCIGYX с AGRFX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX

Доходность на риск

CIGYX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGYXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.31

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.24

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.41

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

17.70

-18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGYX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGYXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.31

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.90

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и DCINX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-61.79%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-11.91%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-13.74%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-31.18%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-37.28%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-0.61%

-28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-12.85%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

2.96%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и DCINX

AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX) имеют волатильность 5.70% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.48%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.90%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

15.40%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.52%

+1.93%

Сравнение комиссий CIGYX и DCINX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и DCINX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DCINX в 8.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and DCINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGYX has higher volatility (5.70%) compared to DCINX (5.52%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор