Сравнение CIGYX с DCINX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 12.61%/yr for DCINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.61% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 4.59%
DCINX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам CIGYX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 24.06% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between CIGYX and DCINX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between CIGYX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
CIGYX
DCINX
Сравнение CIGYX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGYX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.88 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 15.09 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и DCINX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -61.79% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -11.91% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -13.74% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -31.18% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -37.28% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -2.41% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -12.81% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.06% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и DCINX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX) имеют волатильность 7.73% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.02% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 15.33% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 17.38% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.73% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.46% | +1.72% |
Сравнение комиссий CIGYX и DCINX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и DCINX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DCINX в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.82% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and DCINX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (8.02%) compared to CIGYX (7.73%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор