Сравнение CIGIX с CTSIX
CIGIX (Calamos International Growth Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - CIGIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Calamos, while CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 5 years, CIGIX returned 4.90%/yr vs 11.14%/yr for CTSIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIGIX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности CIGIX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIGIX показывает доходность 34.54%, а CTSIX немного выше – 35.59%.
CIGIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 34.54%
- 6 месяцев
- 37.88%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.46%
CTSIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 68.24%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIGIX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 34.54% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 11.24% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 35.59% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CIGIX and CTSIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between CIGIX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGIX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
CIGIX
CTSIX
Сравнение CIGIX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGIX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 5.65 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 23.22 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CIGIX и CTSIX
Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.46% | -50.83% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -12.38% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -28.40% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -50.60% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -20.64% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.00% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGIX и CTSIX
Calamos International Growth Fund (CIGIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеют волатильность 9.54% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGIX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.40% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 21.29% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 27.70% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 28.00% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 29.78% | -9.80% |
Сравнение комиссий CIGIX и CTSIX
CIGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGIX и CTSIX
Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.02% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGIX and CTSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to CTSIX (9.40%). In terms of maximum drawdown, CIGIX dropped -64.46% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGIX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор