Сравнение CIGEX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CIGEX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIGEX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | -1.72% | 18.46% | 30.61% | 24.55% | -27.42% | 16.61% | 44.24% | 29.43% | -15.54% | 24.66% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CIGEX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
CIGEX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 13.41%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIGEX и GCCHX
CIGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
CIGEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
CIGEX
GCCHX
Сравнение CIGEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGEX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.20 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.57 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 16.21 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIGEX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGEX и GCCHX
Дивидендная доходность CIGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGEX Calamos Global Equity Fund | 15.64% | 15.37% | 8.67% | 0.10% | 4.43% | 11.75% | 6.51% | 7.44% | 27.66% | 9.21% | 4.62% | 1.98% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIGEX и GCCHX
Максимальная просадка CIGEX за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGEX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIGEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.48% | -54.32% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -14.89% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -54.32% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -9.81% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -14.11% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.20% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGEX и GCCHX
Calamos Global Equity Fund (CIGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеют волатильность 9.71% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIGEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 9.28% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 17.44% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 27.93% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 26.92% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 25.23% | -5.93% |