Сравнение CIF.TO с XQQ.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 12.99%/yr vs 19.70%/yr for XQQ.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции CIF.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 12.99% против 19.70% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 12.99%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.20% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.81% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and XQQ.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.44 |
The correlation between CIF.TO and XQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и XQQ.TO
Секторы
CIF.TO
XQQ.TO
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
XQQ.TO
Промышленность
CIF.TO
XQQ.TO
Энергетика
CIF.TO
XQQ.TO
Технологии
CIF.TO
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
XQQ.TO
Финансовые услуги
CIF.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
CIF.TO
-
XQQ.TO
Недвижимость
CIF.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
XQQ.TO
Сравнение CIF.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.03 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 11.31 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.68 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -38.55% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.76% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -22.72% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -38.55% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -38.55% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.27% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -5.92% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.41% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и XQQ.TO
iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.48% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.00% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 15.82% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 22.52% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 22.34% | -5.65% |
Сравнение комиссий CIF.TO и XQQ.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.77% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO is categorized as Energy Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор