Сравнение CIF.TO с OILY.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while OILY.TO tracks the Solactive Canada Energy Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, CIF.TO returned 35.22% vs 50.69% for OILY.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и OILY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 35.40%.
CIF.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 12.99%
OILY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 35.40%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIF.TO и OILY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.20% | 17.32% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 35.40% | 3.96% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and OILY.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
OILY.TO
Сравнение CIF.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | OILY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.57 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 14.01 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.35 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и OILY.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и OILY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -22.70% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.14% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.20% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.49% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.63% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и OILY.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 5.85%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.95% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.44% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 19.34% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 25.01% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 25.01% | -8.32% |
Сравнение комиссий CIF.TO и OILY.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и OILY.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности OILY.TO в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.77% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.68% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and OILY.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.60% for OILY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и OILY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор