PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIEN с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIEN с PXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIEN (Ciena Corporation) is a stock, while PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) is Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Over the past 10 years, CIEN returned 34.43%/yr vs -1.36%/yr for PXJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIEN и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ciena Corporation (CIEN) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIEN показывает доходность 66.25%, что значительно выше, чем у PXJ с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции CIEN превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 34.43% против -1.36% соответственно.

CIEN

1 день
-7.09%
1 месяц
-9.64%
6 месяцев
59.49%
С начала года
66.25%
1 год
362.21%
3 года*
110.95%
5 лет*
47.84%
10 лет*
34.43%

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIEN и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIEN
Ciena Corporation		66.25%175.76%88.42%-11.71%-33.77%45.64%23.80%25.89%62.02%-14.26%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		41.12%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between CIEN and PXJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.37

The correlation between CIEN and PXJ shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ciena Corporation

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с CIEN:
CIEN с CSCOCIEN с SNDKCIEN с NVDACIEN с LITECIEN с ERICCIEN с SPYCIEN с GLW
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR

Доходность на риск

CIEN vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIEN
Ранг доходности на риск CIEN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIEN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIEN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIEN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIEN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIEN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIEN c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ciena Corporation (CIEN) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIENPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.25
2.81

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.55

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.61

4.05

+5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.98

14.18

+19.80

CIEN vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIEN на текущий момент составляет 5.25, что выше коэффициента Шарпа PXJ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIEN и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIEN и PXJ

Максимальная просадка CIEN за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIEN и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIENPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.51%

-94.82%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.99%

-18.39%

-19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.51%

-40.03%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-40.03%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-87.72%

+38.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.85%

-67.75%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.99%

-55.73%

-31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

5.24%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CIEN и PXJ

Ciena Corporation (CIEN) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CIEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIENPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

8.12%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.98%

19.07%

+34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.52%

26.51%

+43.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.42%

34.28%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

39.18%

+5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIEN и PXJ

CIEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIEN
Ciena Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CIEN and PXJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIEN has higher volatility (20.99%) compared to PXJ (8.12%). In terms of maximum drawdown, CIEN dropped -99.51% vs PXJ's -94.82%.

CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIEN и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор