PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с WRDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).

CIE.NEO и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.68%34.92%12.29%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		-1.26%15.72%26.59%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.26%.

CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

WRDA.L

1 день
2.29%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.61%
1 год
16.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с SPXS.MIWRDA.L с VUAA.DEWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с VWCE.DEWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с EMIM.L

Сравнение комиссий CIE.NEO и WRDA.L

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

CIE.NEO vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.10

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.54

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.06

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

8.13

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.38

-0.97

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и WRDA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и WRDA.L

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и WRDA.L

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и WRDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-18.38%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.06%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.67%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.41%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.76%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и WRDA.L

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.66%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.66%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.39%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.40%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

13.40%

+4.75%