Сравнение CIE.NEO с VEQT.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. CIE.NEO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, CIE.NEO returned 15.65%/yr vs 13.66%/yr for VEQT.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 13.14%.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 39.66%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 12.85%
VEQT.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.38% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 8.06% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.14% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 13.06% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and VEQT.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between CIE.NEO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
VEQT.TO
Сравнение CIE.NEO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIE.NEO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 16.21 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и VEQT.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -30.45% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.05% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -15.46% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -18.32% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.36% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.68% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.86% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и VEQT.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.61% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 10.17% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 12.23% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.02% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.78% | +2.30% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и VEQT.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и VEQT.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.17% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and VEQT.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор