Сравнение CIE.NEO с TEQT.TO
CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, CIE.NEO returned 40.07% vs 31.22% for TEQT.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 29.02% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between CIE.NEO and TEQT.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between CIE.NEO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
TEQT.TO
Сравнение CIE.NEO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.52 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.07 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 16.73 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.04 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и TEQT.TO
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIE.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -7.62% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -7.62% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -1.00% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.85% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и TEQT.TO
iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.02% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 8.82% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.11% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.17% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.17% | +6.01% |
Сравнение комиссий CIE.NEO и TEQT.TO
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и TEQT.TO
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIE.NEO and TEQT.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор