PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIE.NEO с MVEW.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).

CIE.NEO и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и MVEW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		7.13%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%11.92%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.54%6.44%20.07%7.07%-5.41%16.66%0.48%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью 0.54%.

CIE.NEO

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
31.60%
3 года*
20.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
11.22%

MVEW.L

1 день
0.68%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.48%
1 год
0.83%
3 года*
10.49%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с XEQT.TOCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с ZLB.TO
Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с SPYMVEW.L с VMVEW.L с FLXD.L

Сравнение комиссий CIE.NEO и MVEW.L

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.

CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CIE.NEO vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIE.NEOMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.07

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.17

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.49

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

1.28

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIE.NEO vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIE.NEOMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.07

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и MVEW.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и MVEW.L

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.33%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и MVEW.L

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и MVEW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CIE.NEOMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-10.07%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-5.57%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-10.07%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.66%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-2.53%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.82%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и MVEW.L

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIE.NEOMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.22%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

6.16%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.84%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

9.92%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

10.05%

+8.09%