Сравнение CIE.NEO с FIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).
CIE.NEO и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIE.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIE.NEO и FIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIE.NEO и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 7.68% | 18.56% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 1.38% | 5.75% |
Разные валюты инструментов
CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как FIXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIE.NEO показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.38%.
CIE.NEO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 11.26%
FIXT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIE.NEO и FIXT
CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Доходность на риск
CIE.NEO vs. FIXT — Ранг доходности на риск
CIE.NEO
FIXT
Сравнение CIE.NEO c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIE.NEO | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIE.NEO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.69 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между CIE.NEO и FIXT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIE.NEO и FIXT
Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FIXT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.32% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 4.72% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIE.NEO и FIXT
Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки FIXT в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и FIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIE.NEO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -2.79% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -2.00% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -0.48% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIE.NEO и FIXT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIE.NEO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 5.46% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 5.46% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 5.46% | +12.69% |