PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIE.NEO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIE.NEO с FINN.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. CIE.NEO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, CIE.NEO returned 23.22%/yr vs 40.06%/yr for FINN.NEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CIE.NEO charges 0.73%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIE.NEO показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.

CIE.NEO

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
11.98%
С начала года
17.42%
1 год
35.53%
3 года*
23.22%
5 лет*
15.73%
10 лет*
11.94%

FINN.NEO

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
28.06%
С начала года
35.77%
1 год
49.48%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		17.42%34.92%12.83%6.82%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		35.77%20.61%58.65%21.40%

Correlation

The correlation between CIE.NEO and FINN.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.47

The correlation between CIE.NEO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Fundamental Common Class

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с CIE.NEO:
CIE.NEO с PXFCIE.NEO с VGG.TOCIE.NEO с SPYCIE.NEO с DFIVCIE.NEO с FCCM.NEOCIE.NEO с XMW.TOCIE.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с TECI.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с QQCC.TO

Доходность на риск

CIE.NEO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIE.NEOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.01

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.67

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.16

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

12.96

+0.07

CIE.NEO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и FINN.NEO

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIE.NEOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-25.66%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.94%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-25.66%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.49%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.98%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.83%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и FINN.NEO

Текущая волатильность для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIE.NEOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.48%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

20.24%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

24.76%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.40%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

22.40%

-4.38%

Сравнение комиссий CIE.NEO и FINN.NEO

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и FINN.NEO

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class		2.19%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIE.NEO and FINN.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIE.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIE.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.73% for CIE.NEO and 1.09% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIE.NEO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор