PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CICVX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CICVX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CICVX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, CICVX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FTCVX с доходностью 3.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CICVX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции FTCVX немного впереди с 10.99%.

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с PFINXCICVX с DPIIXCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с PCSFX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с FIQVX

Сравнение комиссий CICVX и FTCVX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
CICVX
Calamos Convertible Fund

Доходность на риск

CICVX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.72

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.34

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.44

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

12.83

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCVX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.62

Корреляция

Корреляция между CICVX и FTCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и FTCVX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности FTCVX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок CICVX и FTCVX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CICVXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-25.10%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.76%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.45%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-25.10%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.36%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-5.90%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.08%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и FTCVX

Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеют волатильность 6.84% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CICVXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.33%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.84%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

13.41%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.54%

-0.82%