PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CICVX с FIQVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CICVX (Calamos Convertible Fund) and FIQVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, CICVX returned 8.31%/yr vs 9.37%/yr for FIQVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CICVX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for FIQVX.

Доходность

Сравнение доходности CICVX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CICVX показывает доходность 25.47%, а FIQVX немного ниже – 24.22%.

CICVX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.78%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.03%
1 год
44.24%
3 года*
20.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.48%

FIQVX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.82%
1 год
42.88%
3 года*
19.34%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICVX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CICVX
Calamos Convertible Fund		25.47%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%-6.16%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		24.22%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Correlation

The correlation between CICVX and FIQVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between CICVX and FIQVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с FICVXCICVX с PYLDCICVX с PISHXCICVX с PCSFXCICVX с DPIIXCICVX с PFINX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с JPDIXFIQVX с LDPFIQVX с PISHXFIQVX с PCSFX

Доходность на риск

CICVX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXFIQVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.92

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.78

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

6.12

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

23.97

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.98

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CICVX и FIQVX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и FIQVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICVXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-25.04%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.10%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-18.86%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.16%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.99%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-6.69%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и FIQVX

Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICVXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.05%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.86%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

13.48%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

15.06%

-2.17%

Сравнение комиссий CICVX и FIQVX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и FIQVX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности FIQVX в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		10.04%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		9.00%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CICVX and FIQVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CICVX has higher volatility (5.32%) compared to FIQVX (5.05%). In terms of maximum drawdown, CICVX dropped -49.33% vs FIQVX's -25.04%.

CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICVX и FIQVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор