PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIC.TO с ZWK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIC.TO с ZWK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO).

CIC.TO и ZWK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CIC.TO и ZWK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIC.TO и ZWK.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%6.58%-10.99%33.76%1.89%4.18%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.90%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, CIC.TO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ZWK.TO с доходностью -2.90%.

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%

ZWK.TO

1 день
3.43%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.19%
1 год
18.42%
3 года*
21.66%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

BMO Covered Call US Banks ETF

Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с HBNK.TO

Сравнение комиссий CIC.TO и ZWK.TO

CIC.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZWK.TO в 0.65%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF

Доходность на риск

CIC.TO vs. ZWK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIC.TO c ZWK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIC.TOZWK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

0.72

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

1.04

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.16

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

1.28

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.30

3.61

+18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIC.TO vs. ZWK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIC.TO на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа ZWK.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIC.TO и ZWK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIC.TOZWK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

0.72

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.20

+0.44

Корреляция

Корреляция между CIC.TO и ZWK.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIC.TO и ZWK.TO

Дивидендная доходность CIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности ZWK.TO в 6.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.79%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIC.TO и ZWK.TO

Максимальная просадка CIC.TO за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки ZWK.TO в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIC.TO и ZWK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIC.TOZWK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-48.02%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-16.24%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-48.02%

+21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-10.07%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-16.73%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.73%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CIC.TO и ZWK.TO

Текущая волатильность для CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) составляет 5.39%, в то время как у BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIC.TOZWK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.50%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

15.48%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

25.71%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

24.31%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

28.77%

-12.51%