PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBFX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBFX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.50% против 6.03% соответственно.

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с LFMIXCIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с GBFFXCIBFX с MHEIXCIBFX с RAPZXCIBFX с SCHF
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с JNRFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий CIBFX и JNSMX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

CIBFX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.79

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.69

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.32

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между CIBFX и JNSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и JNSMX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и JNSMX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBFXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-39.85%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-7.85%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-25.15%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-25.15%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-5.19%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.98%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и JNSMX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 3.72%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBFXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.33%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.59%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.64%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

10.37%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

10.11%

+0.75%