PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBFX с JNSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CIBFX returned 7.87%/yr vs 6.85%/yr for JNSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIBFX charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIBFX показывает доходность 7.48%, а JNSMX немного ниже – 7.31%. За последние 10 лет акции CIBFX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.87% против 6.85% соответственно.

CIBFX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.25%
1 год
17.78%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.87%

JNSMX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.83%
1 год
17.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBFX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.48%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		7.31%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between CIBFX and JNSMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.90

The correlation between CIBFX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с PDSYXCIBFX с RAPZXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с WMRIXCIBFX с GBFFXCIBFX с NRIIX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

CIBFX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.09

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.03

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.61

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.41

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и JNSMX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBFXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-39.85%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.00%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-10.60%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-25.15%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-25.15%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.62%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.93%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и JNSMX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) составляет 2.45%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBFXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.22%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

7.28%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

8.74%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

10.46%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

10.19%

+0.69%

Сравнение комиссий CIBFX и JNSMX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и JNSMX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности JNSMX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.17%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.50%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Часто задаваемые вопросы

CIBFX and JNSMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSMX has higher volatility (3.22%) compared to CIBFX (2.45%). In terms of maximum drawdown, CIBFX dropped -43.26% vs JNSMX's -39.85%.

CIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBFX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор