PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с TECH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с TECH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO).

CIAI.TO и TECH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и TECH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и TECH.TO

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%18.22%19.26%

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью -8.78%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TO

Сравнение комиссий CIAI.TO и TECH.TO

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.

CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

CIAI.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOTECH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.74

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.29

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.09

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

3.52

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. TECH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TECH.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и TECH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOTECH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.74

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.30

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и TECH.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и TECH.TO

CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и TECH.TO

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и TECH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOTECH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-47.92%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-16.59%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-12.23%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-12.66%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.15%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и TECH.TO

CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOTECH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

6.92%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

13.12%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

23.31%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

26.64%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

26.64%

+2.06%