Сравнение CIAI.TO с NXE
CIAI.TO (CI Global Artificial Intelligence ETF) is Technology Equities fund actively managed by CI Investments, while NXE (NexGen Energy Ltd.) is a stock. Over the past year, CIAI.TO returned 61.33% vs 80.02% for NXE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIAI.TO и NXE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIAI.TO торгуется в CAD, в то время как NXE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIAI.TO показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 24.83%.
CIAI.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 61.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 38.00%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам CIAI.TO и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF | 30.47% | 18.84% | 29.92% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 25.73% | 33.00% | -20.97% |
Correlation
The correlation between CIAI.TO and NXE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIAI.TO vs. NXE — Ранг доходности на риск
CIAI.TO
NXE
Сравнение CIAI.TO c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAI.TO | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.45 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.98 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAI.TO | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.52 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.57 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CIAI.TO и NXE
Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки NXE в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIAI.TO | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -81.12% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -23.30% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -16.48% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -27.62% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 10.06% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAI.TO и NXE
Текущая волатильность для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) составляет 7.26%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIAI.TO | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 18.45% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 38.57% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 52.83% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 55.59% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 59.52% | -31.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAI.TO и NXE
Ни CIAI.TO, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIAI.TO and NXE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIAI.TO и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор