Сравнение CHY с NCZ
CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) and NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CHY returned 13.17%/yr vs 9.30%/yr for NCZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHY charges 2.64%/yr vs 0.03%/yr for NCZ.
Доходность
Сравнение доходности CHY и NCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHY показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у NCZ с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции CHY превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 13.17% против 9.30% соответственно.
CHY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 22.79%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.17%
NCZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам CHY и NCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 22.79% | 3.97% | 17.24% | 20.78% | -28.05% | 22.17% | 36.75% | 32.63% | -12.60% | 24.44% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 19.23% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
Correlation
The correlation between CHY and NCZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г. | 0.59 |
Over the past year, CHY and NCZ have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHY vs. NCZ — Ранг доходности на риск
CHY
NCZ
Сравнение CHY c NCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHY | NCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.16 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 13.87 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHY и NCZ
Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и NCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHY | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.53% | -79.48% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.94% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -19.54% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -43.93% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.41% | -56.08% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.70% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -14.31% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.71% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHY и NCZ
Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеют волатильность 5.61% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHY | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 13.02% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.69% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.39% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 24.28% | -0.99% |
Сравнение комиссий CHY и NCZ
CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии NCZ в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHY и NCZ
Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности NCZ в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 9.00% | 10.61% | 9.88% | 10.46% | 11.37% | 7.42% | 7.14% | 8.72% | 12.13% | 10.13% | 11.37% | 11.42% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 9.20% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
Часто задаваемые вопросы
CHY and NCZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHY has higher volatility (5.61%) compared to NCZ (5.37%). In terms of maximum drawdown, CHY dropped -60.53% vs NCZ's -79.48%.
CHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHY и NCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор