PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHY с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHY с LOCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).

CHY - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 28 мая 2003 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CHY и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHY и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		0.11%3.97%17.24%20.78%-28.05%22.17%36.75%32.63%-12.60%13.14%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, CHY показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.

CHY

1 день
2.20%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.11%
6 месяцев
4.58%
1 год
21.96%
3 года*
11.89%
5 лет*
3.93%
10 лет*
11.10%

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible and High Income Closed Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с CHY:
CHY с BINCCHY с SMHCHY с ADXCHY с VOOCHY с NFLXCHY с ISPYCHY с CHI
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с ANNPXLOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с LCFYXLOCFX с WESRXLOCFX с AVK

Сравнение комиссий CHY и LOCFX

CHY берет комиссию в 2.64%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.

CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Доходность на риск

CHY vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHY
Ранг доходности на риск CHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHY c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHYLOCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.02

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.71

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.11

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

14.58

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHY vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHY на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа LOCFX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHY и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHYLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Корреляция

Корреляция между CHY и LOCFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHY и LOCFX

Дивидендная доходность CHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности LOCFX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHY
Calamos Convertible and High Income Closed Fund		10.78%10.61%9.88%10.46%11.37%7.42%7.14%8.72%12.13%10.13%11.37%11.42%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHY и LOCFX

Максимальная просадка CHY за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHY и LOCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHYLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-33.29%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-7.02%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-30.60%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-4.94%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-11.41%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.98%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CHY и LOCFX

Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHYLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.39%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.18%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

14.51%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

12.85%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

13.95%

+9.19%