PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHW.AX с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHW.AX с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chilwa Minerals Limited (CHW.AX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CHW.AX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Chilwa Minerals Limited (CHW.AX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHW.AX и BND

2026 (YTD)202520242023
CHW.AX
Chilwa Minerals Limited		-9.63%24.67%328.57%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-3.09%-0.69%11.58%1.54%
Разные валюты инструментов

CHW.AX торгуется в AUD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHW.AX показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -3.09%.

CHW.AX

1 день
-9.14%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-16.34%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.51%
1 месяц
0.84%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-5.49%
3 года*
2.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chilwa Minerals Limited

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

CHW.AX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHW.AX
Ранг доходности на риск CHW.AX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHW.AX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHW.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHW.AX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHW.AX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHW.AX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHW.AX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chilwa Minerals Limited (CHW.AX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHW.AXBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.52

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-0.71

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.43

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

-0.72

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHW.AX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHW.AX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BND равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHW.AX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHW.AXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.52

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.31

+0.59

Корреляция

Корреляция между CHW.AX и BND составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHW.AX и BND

CHW.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHW.AX
Chilwa Minerals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок CHW.AX и BND

Максимальная просадка CHW.AX за все время составила -45.93%, что больше максимальной просадки BND в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHW.AX и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

CHW.AXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.93%

-18.58%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.93%

-2.44%

-43.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.41%

-2.32%

-35.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-3.07%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

0.90%

+22.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CHW.AX и BND

Chilwa Minerals Limited (CHW.AX) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CHW.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHW.AXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

3.06%

+20.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.67%

6.46%

+40.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.78%

10.54%

+60.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.36%

10.33%

+75.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.36%

10.19%

+75.17%