Сравнение CHTTX с FIMVX
CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CHTTX returned 6.53%/yr vs 8.56%/yr for FIMVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.
Доходность
Сравнение доходности CHTTX и FIMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 15.15%.
CHTTX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -12.01%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.21%
FIMVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHTTX и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | -1.06% | -1.64% | 13.52% | 22.65% | -8.48% | 27.04% | 3.83% | 7.47% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 15.15% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Correlation
The correlation between CHTTX and FIMVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between CHTTX and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTTX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
CHTTX
FIMVX
Сравнение CHTTX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTTX | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.63 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.65 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTTX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.08 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CHTTX и FIMVX
Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и FIMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTTX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -43.61% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.80% | -7.52% | -10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -20.40% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -21.23% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.06% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.42% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 2.00% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTTX и FIMVX
AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 3.28% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTTX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.52% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 13.16% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.31% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.83% | -1.34% |
Сравнение комиссий CHTTX и FIMVX
CHTTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTTX и FIMVX
CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTTX AMG River Road Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 0.40% | 9.34% | 105.09% | 5.66% | 13.63% | 8.79% | 6.59% | 4.51% | 5.97% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.15% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHTTX and FIMVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIMVX has higher volatility (3.42%) compared to CHTTX (3.28%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs FIMVX's -43.61%.
FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHTTX и FIMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор