PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTTX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTTX с ACLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTTX (AMG River Road Mid Cap Value Fund) and ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CHTTX returned 8.21%/yr vs 8.63%/yr for ACLAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CHTTX charges 1.10%/yr vs 1.22%/yr for ACLAX.

Доходность

Сравнение доходности CHTTX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHTTX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции CHTTX уступали акциям ACLAX по среднегодовой доходности: 8.21% против 8.63% соответственно.

CHTTX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-12.01%
1 год
-4.20%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.21%

ACLAX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.60%
1 год
16.23%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTTX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		-1.06%-1.64%13.52%22.65%-8.48%27.04%3.83%23.39%-18.57%11.51%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		7.92%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Correlation

The correlation between CHTTX and ACLAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between CHTTX and ACLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Mid Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с CHTTX:
CHTTX с SPYCHTTX с ITOTCHTTX с MSSCXCHTTX с MBDFXCHTTX с YASLXCHTTX с ARDEXCHTTX с GWMEX
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с ARFFXACLAX с SMVTXACLAX с DALCXACLAX с NMAVXACLAX с FMPOX

Доходность на риск

CHTTX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTTX
Ранг доходности на риск CHTTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTTX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTTXACLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.33

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.04

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.86

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

5.94

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTTX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTTX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ACLAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTTX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTTXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.33

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CHTTX и ACLAX

Максимальная просадка CHTTX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTTX и ACLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTTXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-51.37%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-8.50%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-14.67%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-17.55%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-39.24%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-1.63%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.26%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

2.65%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTTX и ACLAX

AMG River Road Mid Cap Value Fund (CHTTX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CHTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTTXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.90%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

8.47%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

11.87%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

14.65%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

17.48%

+3.01%

Сравнение комиссий CHTTX и ACLAX

CHTTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTTX и ACLAX

CHTTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.13%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
CHTTX
AMG River Road Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%14.37%0.40%9.34%105.09%5.66%13.63%8.79%6.59%4.51%5.97%

Часто задаваемые вопросы

CHTTX and ACLAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTTX has higher volatility (3.28%) compared to ACLAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, CHTTX dropped -58.30% vs ACLAX's -51.37%.

ACLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTTX и ACLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор