Сравнение CHTE.L с UC44.L
CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - CHTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHTE.L returned 9.00%/yr vs 14.50%/yr for UC44.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и UC44.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.46%, что значительно ниже, чем у UC44.L с доходностью 9.19%.
CHTE.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC44.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам CHTE.L и UC44.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.46% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | -21.59% |
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.19% | 5.87% | 18.30% | 22.09% | -9.58% |
Correlation
The correlation between CHTE.L and UC44.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between CHTE.L and UC44.L shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHTE.L и UC44.L
Секторы
CHTE.L
UC44.L
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CHTE.L
UC44.L
Потребительский циклический сектор
CHTE.L
UC44.L
Коммуникационные услуги
CHTE.L
UC44.L
Здравоохранение
CHTE.L
UC44.L
Промышленность
CHTE.L
UC44.L
Финансовые услуги
CHTE.L
UC44.L
Сырьевые материалы
CHTE.L
-
UC44.L
Потребительский защитный сектор
CHTE.L
-
UC44.L
Энергетика
CHTE.L
-
UC44.L
Недвижимость
CHTE.L
-
UC44.L
Коммунальные услуги
CHTE.L
-
UC44.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHTE.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
UC44.L
Сравнение CHTE.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | UC44.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.17 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 7.73 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | UC44.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.81 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.78 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и UC44.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и UC44.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHTE.L | UC44.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -24.11% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -9.61% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -20.15% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.37% | 0.00% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.18% | -4.52% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.71% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и UC44.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | UC44.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 3.13% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 8.72% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 11.50% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 14.43% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 14.93% | +23.61% |
Сравнение комиссий CHTE.L и UC44.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и UC44.L
CHTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC44.L UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.01% | 1.05% | 1.13% | 1.33% | 1.01% | 1.23% | 1.70% | 1.88% | 1.91% | 1.81% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
CHTE.L and UC44.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.
CHTE.L is categorized as Technology Equities, while UC44.L is Global Equities. CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.22% for UC44.L.
Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и UC44.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор