PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTE.L с FRCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHTE.L с FRCH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) and FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CHTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FRCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHTE.L returned 9.00%/yr vs 8.07%/yr for FRCH.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHTE.L charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for FRCH.L.

Доходность

Сравнение доходности CHTE.L и FRCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHTE.L торгуется в GBp, в то время как FRCH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRCH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHTE.L показывает доходность -6.46%, а FRCH.L немного выше – -6.14%.

CHTE.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-10.80%
1 год
2.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRCH.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-8.95%
1 год
7.20%
3 года*
8.07%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHTE.L и FRCH.L

2026 (YTD)2025202420232022
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-6.46%32.47%12.40%-15.02%-21.59%
FRCH.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-6.14%23.22%21.12%-17.46%-13.22%

Correlation

The correlation between CHTE.L and FRCH.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between CHTE.L and FRCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHTE.L и FRCH.L

Секторы
CHTE.L
FRCH.L

Технологии

32.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

28.7%
24.5%

Коммуникационные услуги

21.8%
16.4%

Здравоохранение

12.0%
5.5%

Промышленность

4.8%
7.9%

Финансовые услуги

0.6%
18.3%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

CHTE.L
32.1%
FRCH.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

CHTE.L
28.7%
FRCH.L
24.5%

Коммуникационные услуги

CHTE.L
21.8%
FRCH.L
16.4%

Здравоохранение

CHTE.L
12.0%
FRCH.L
5.5%

Промышленность

CHTE.L
4.8%
FRCH.L
7.9%

Финансовые услуги

CHTE.L
0.6%
FRCH.L
18.3%

Сырьевые материалы

CHTE.L

-

FRCH.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

CHTE.L

-

FRCH.L
3.3%

Энергетика

CHTE.L

-

FRCH.L
3.5%

Недвижимость

CHTE.L

-

FRCH.L
1.7%

Коммунальные услуги

CHTE.L

-

FRCH.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с CHTE.L:
CHTE.L с CM5S.LCHTE.L с LEGR.LCHTE.L с UC63.LCHTE.L с GXLK.LCHTE.L с UC04.LCHTE.L с EUFM.LCHTE.L с UC15.L
Часто сравнивают с FRCH.L:
FRCH.L с FXC.LFRCH.L с FRIN.LFRCH.L с CNUA.LFRCH.L с FRUE.LFRCH.L с CBUK.DEFRCH.L с JRCD.LFRCH.L с CEBG.L

Доходность на риск

CHTE.L vs. FRCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FRCH.L
Ранг доходности на риск FRCH.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCH.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCH.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCH.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTE.L c FRCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTE.LFRCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.43

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.71

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.48

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

1.00

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTE.L vs. FRCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTE.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FRCH.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTE.L и FRCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTE.LFRCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.04

0.00

Просадки

Сравнение просадок CHTE.L и FRCH.L

Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки FRCH.L в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и FRCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTE.LFRCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-56.27%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-15.77%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-29.42%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.37%

-31.36%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.18%

-29.72%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

7.53%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTE.L и FRCH.L

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTE.LFRCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

6.61%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

12.34%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.38%

17.57%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

32.60%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

31.15%

+7.39%

Сравнение комиссий CHTE.L и FRCH.L

CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FRCH.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTE.L и FRCH.L

Ни CHTE.L, ни FRCH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CHTE.L and FRCH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.

CHTE.L is categorized as Technology Equities, while FRCH.L is China Equities. CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FRCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for CHTE.L and 0.19% for FRCH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHTE.L и FRCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор