Сравнение CHSR.DE с WTEE.DE
CHSR.DE (UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CHSR.DE tracks the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHSR.DE returned 5.78%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSR.DE charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSR.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSR.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
CHSR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSR.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 2.12% | 12.43% | 6.02% | 15.54% | -16.93% | 26.11% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 10.32% |
Correlation
The correlation between CHSR.DE and WTEE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between CHSR.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSR.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
CHSR.DE
WTEE.DE
Сравнение CHSR.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSR.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.80 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 14.72 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSR.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.35 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.93 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.08 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CHSR.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSR.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -16.45% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.78% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -14.12% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -16.45% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.96% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -2.65% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.75% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSR.DE и WTEE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CHSR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSR.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.73% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.73% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 10.94% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.50% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.99% | -0.46% |
Сравнение комиссий CHSR.DE и WTEE.DE
CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSR.DE и WTEE.DE
CHSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
CHSR.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSR.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSR.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
CHSR.DE tracks MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for CHSR.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSR.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор