PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSR.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHSR.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE).

CHSR.DE и AW1C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHSR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHSR.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSR.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CHSR.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc		-1.22%12.43%6.02%15.54%-16.93%26.11%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, CHSR.DE показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у AW1C.DE с доходностью -3.47%.

CHSR.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
4.67%
1 год
6.73%
3 года*
8.93%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CHSR.DE:
CHSR.DE с ^SSMICHSR.DE с UBUD.DECHSR.DE с UIQ4.DECHSR.DE с 4UBF.DECHSR.DE с FLXD.DECHSR.DE с PRAE.DECHSR.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Сравнение комиссий CHSR.DE и AW1C.DE

CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%.

CHSR.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

CHSR.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSR.DE
Ранг доходности на риск CHSR.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSR.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSR.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSR.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSR.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSR.DEAW1C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.73

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.60

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

1.20

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSR.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSR.DE на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1C.DE равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSR.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSR.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.17

Корреляция

Корреляция между CHSR.DE и AW1C.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSR.DE и AW1C.DE

Ни CHSR.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHSR.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, примерно равная максимальной просадке AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и AW1C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSR.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-22.40%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-16.86%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-22.40%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-14.96%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-5.84%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

8.51%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSR.DE и AW1C.DE

UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CHSR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSR.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.35%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

23.29%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

27.78%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

18.28%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

18.21%

-3.75%